Sistema de negociação breakout de intervalo de abertura

3 Razões para não Trade Breakouts Breakout Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e configurações de comércio em potencial que um comerciante é introduzido é a fuga gama. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move fora do intervalo. Provavelmente, há muitas razões para as pessoas trocarem fugas. Pode-se ser a crença de que as fugas gama pode fornecer retornos extraordinários como o negociável é lançado fora de seu padrão de exploração. Independentemente da razão, fugas de intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo irá explicar três razões. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para a leitura do fundo, veja o nosso Tutorial de Análise Técnica.) False Breakouts A primeira razão é que, pela própria natureza de um intervalo, é provável que tenha múltiplos breakouts falsos. Uma falha falsa é quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois recua de volta para dentro da faixa de preço anterior. Desde que uma escala é uma batalha contida entre compradores e vendedores que empurram em sentidos opostos, estas falhas breakouts ocorrem frequentemente porque o apoio ea resistência não são 100 exatos. Embora os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, estas negociações perdedor cortado em lucros que são feitos através da negociação de uma fuga legítima. Correções para Breakout Point Enquanto os breakouts falsos cortados em lucros feitos em breakouts legítimos, um outro problema muitas vezes surge. O cenário a seguir é típico: um comerciante está exultante ao ver os lucros de papel montar como preço se move fora do intervalo e eles estão certos é uma fuga legítima, só para ver o recuo preço de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, essa ação preço resulta no comerciante tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque eles agora sentem que isso é susceptível de ser outra fuga falsa. O preço é corrigido, movendo-se de volta para o ponto de fuga da faixa e, em seguida, decola novamente na direção de fuga. O comerciante observa em frustração por ter saído do comércio sobre a correção apenas para ver que era de fato uma fuga. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das fugas que ocorrem a partir de intervalos de negociação retrace de volta ao ponto de fuga antes de continuar na direção breakout original. Combine isso com a alta taxa de falsos breakouts e a maioria dos comerciantes novatos perder dinheiro em gyrations e acabam perdendo o grande movimento quando isso ocorre. Explosões são raras A grande jogada nos leva ao próximo problema grandes movimentos são raros, dado o número de potenciais intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor fora um tambor de potencialmente centenas de participantes, os ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Enquanto os exemplos da fuga da escala são usados ​​frequentemente para mostrar um estoque ou uma mercadoria que quebra para fora e fazer uma sprint da porcentagem grande, este não é sempre o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados em todo o mundo, qual é a probabilidade de escolher os poucos que acabará por explodir A probabilidade não é alta, mas ainda é o sonho dos comerciantes breakout ter esse comércio e montá-lo Fora para um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante é muitas vezes nem mesmo no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. Os métodos de análise técnica tradicional usam um objetivo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte à resistência) adicionado ou subtraído do preço de desagregação. Esta meta de lucro é razoável para muitas faixas de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, breakouts de intervalo de negociação será uma estratégia perdedora: fugas falsas resultará em perdas, correções irá falsificar os comerciantes de movimentos legítimos e ganhos explosivos são raros considerando as muitas potencialidades disponíveis para o comércio. Mas, embora um intervalo breakout pode ser difícil de comércio rentável para muitos comerciantes, existem alternativas usando o mesmo padrão de gráfico, mas dar ao comerciante uma melhor chance de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se uma fuga vai acontecer, ela irá ocorrer e será claramente visível nas cartas depois de algum tempo passou. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades em seu favor. Se a fuga puxa de volta para o preço breakout e, em seguida, começar a se mover de volta na direção breakout eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítimo. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros de papel evaporar eo comerciante sair do comércio como um resultado antes do movimento real ocorre. Um pullback para o breakout nem sempre ocorre em breakouts legítimos um pullback para o antigo intervalo só irá ocorrer cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de negociação ou intervalo) Ambos estes métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em um falso breakout. Uma vez que a fuga ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil entrar naquele ponto do que é saltar para a direita no nível que muitos outros comerciantes estão assistindo. A paciência permitirá que o comerciável faça seu movimento e revele se o breakout ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode mover-se em um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provavelmente a surgir. Resumo As gamas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de fuga de gama muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro nessa estratégia, principalmente por causa de falhas, correções ao ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes com mais sucesso envolvem ser paciente e à espera que a fuga aconteça, em seguida, negociar a tendência, se ocorrer, ou à espera de uma correção e ver se o preço retoma a direção breakout. (Para obter mais informações, consulte a identificação de tendências e ampères Range-Bound Moedas.) QuotHINTquot é um acrônimo que significa quothigh renda sem impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrirá o dano causado por um furacão. FREE DAY TRADING SYSTEMS INVESTIGAÇÃO 15 breakout da abertura da abertura do minuto. (Trading System 3) 15 minutos após o mercado aberto, todas as ações formam um intervalo, o alto eo baixo do estoque para esses 15 minutos representam a gama. Nós compramos um estoque, em seguida, quando ele breakout esta gama e vendê-lo após 2 horas. Este alerta é fornecido por trade-ideas. Abaixo você pode encontrar uma descrição de filtros adicionais que estamos usando para escolher apenas os melhores padrões. Regras de compra: - Venda o seu intervalo de abertura de 15 minutos (alerta Trade-Ideias. 15 minutos de abertura intervalo breakout) Regras de venda: - Vender o estoque após 2 horas. Filtros: - Preço das ações gt1 - Estoque com spread lt 20 cent - Volume médio diário gt 10 000 000 - Estoque volátil. Informações muito importantes: - Estamos usando uma regra de venda simples, porque usamos um sistema automático para a coleta dessas ações e estamos lidando com muitos dados. Isso significa que se você usar regras pessoais de venda, você pode melhorar altamente este sistema de negociação resultados. Aqui estão algumas sugestões do que você pode fazer: - Use stop loss para protegê-lo de perder negócios. - Não feche os comércios vencedores após 2 horas e deixe seu lucro funcionar. - Posição fechada se mostrar um teste padrão bearish. - Use uma meta de lucro para fechar posições. . Agora, este é o resultado e gráfico para esta estratégia de negociação: Número de comércios. 113 Negociações vencedoras. 58 Afrouxando negócios. 55 Desempenho médio por comércio. 0.29 Média Desempenho diário. 0.58 (Para o período de espera de 2 horas, podemos facilmente tomar duas posições por dia, se houver alertas suficientes) Média Desempenho mensal. 12,91 NB. O desempenho médio por comércio é calculado com 0,1 comissão e 0 deslizamento (Não consideramos derrapagem porque compramos e vendemos no mercado). Aqui está o desempenho ao longo do período testado. Estratégia de negociação Breakout Trading (saídas) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Toby Crabel (abertura intervalo Breakout 8211 ORB). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preços de curto prazo e intervalo de abertura Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho da saída de destino e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: N / A. Entrada comercial: Faixa de abertura Faixa: Um comércio é tomado em uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: Uma parada de compra é colocada em Open Stretch. Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: TargetIndex amp TimeIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). Intervalo de Abertura (ORB): Um comércio é tomado a uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada chama-se alongamento (definido acima). Long Trades: Uma parada de compra é colocada em Open Stretch. Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Se ambas as paradas são acionadas durante o mesmo dia, contabilizamos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que o comércio era um perdedor. Tempo de saída: n dia ao fechar, n TimeIndex. Stretch Exit: Long Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. Short Trades: Uma parada de compra é colocada no Open Stretch. Os valores são calculados no dia da entrada. Target Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada se High Entry Target. Curtas Trades: Uma compra no fechamento é colocada se Low Entry Target. Target é o múltiplo do risco inicial por trade (definido por exit) e TargetIndex. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 1, 40, Step 1 TargetIndex 1.0, 10.0, Etapa 0.25 ATRLength 20 ATRStop 6 TargetIndex 1.0, 10.0, Etapa 0.25 TimeIndex 1, 40, Etapa 1Opening Range Breakout A maioria de vocês sabem que eu gosto de métodos comerciais simples que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de 3 bar retracement e tenho toneladas de feedback positivo. Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que foram agradavelmente surpresos que tais simples entrada métodos poderia ser tão eficaz. A grande maioria dos comentários que recebi foram solicitações de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar. A razão pela qual I8217m foca em estratégias simples é porque tantas vezes eu vejo comerciantes iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias rentáveis ​​e que não é o caso. Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerir, por isso, mais frequentemente do que não, as estratégias complexas não equivalem à precisão ou rentabilidade como muitas vezes se pensa ser o caso. Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que negociaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado . Abertura Intervalos de Intervalos Com Resistência ao Teste do Tempo Isto é o que me levou a escrever sobre o método de abertura da amplitude de abertura. Esta estratégia de entrada simples tem sido em torno de mais de 50 anos e continua a ser uma das estratégias de entrada mais populares para este dia. Por uma questão de fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a abertura breakout gama como seu método de entrada principal. A faixa de abertura é o preço mais alto eo preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Eu às vezes me refiro à primeira meia hora que troca a escala como o suporte de preço de abertura. Este período de negociação especial é importante porque mais frequentemente do que não define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual podem ocorrer vários eventos intermediários. Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios governamentais, ganhos de ações, notícias de mercados no exterior e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado. Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que acontece de ser a parte mais emocional da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essa informação em seu preço. Mesmo que a maioria dos mercados estão abertos virtualmente o tempo todo, a maioria do volume e volatilidade não aparece durante a sessão da noite, mas começa depois que o mercado acionário abre todos os dias às 8:30 da hora central. É quando os comerciantes institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas de execuções de comércio computadorizado chamado programa de compra e venda de programas. O volume é tão grande que pode ter um impacto muito forte no movimento a curto prazo do mercado de ações. Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão da noite, portanto, é muito difícil ver o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a operar durante a sessão diária. Houve inúmeras vezes quando o mercado overnight está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora da sessão de negociação. Portanto, os mercados overnight oferecem pistas fortes na direção que o mercado está dirigindo, mas em última análise, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação. As condições devem ser cumpridas antes da execução Para negociar a fuga de intervalo de abertura, eu prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra alguns ticks acima do preço mais alto alcançado durante os seis bares anteriores e simultaneamente colocar um stop vender alguns ticks abaixo O preço mais baixo alcançado durante as últimas 6 barras de negociação. Além disso, eu preciso ter certeza de três condições adicionais são atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção. Evite negociar tarde no dia A primeira condição para entrada no mercado é o tempo. O mercado deve bater a parada de compra ou venda parar dentro de uma hora de definir o alto e baixo do intervalo de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura. De anos de observação e computador de volta testando vários mercados diferentes, eu concluí que quanto mais rápido o mercado quebrar acima ou abaixo do intervalo de abertura de gama, melhor as probabilidades de o comércio de trabalho fora. Além disso, a maioria das fugas que ocorrem mais tarde no dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e direção que vale o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação. Bias para um lado A segunda condição antes de colocar a minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continua tendência para uma determinada direção. Muitas vezes vejo os mercados balançar para frente e para trás entre o alto eo baixo da faixa de abertura. Na maioria das vezes, quando vejo esse tipo de ação no mercado, evito entrar no mercado mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas. A ação ideal do mercado antes de sair da faixa de abertura ocorre quando o mercado testa tanto o alto quanto o baixo em mais de uma ocasião ou negocia perto desse nível repetidamente, fazendo altos mais altos e baixos mais altos em antecipação de irromper ao lado positivo Ou, alternativamente, fazer mais baixas baixas e baixas máximas para a maioria da primeira meia hora levando a uma avaria para a desvantagem. O que eu não quero ver é o mercado que continua a balançar para trás em uma faixa de negociação intermitente entre o suporte alto e baixo. A secagem do volume não é boa A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou um aumento no volume que conduz à ruptura ou quebra no preço fora da faixa de preço de intervalo de abertura. A grande maioria dos picos de volume de tempo de mercado durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil avaliar o volume no 30 Minutos, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos. Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, enquanto o volume está caindo gradualmente e ainda está dentro da faixa que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, eu don8217t considerá-lo um disjuntor de comércio. Se no entanto, eu acho que o volume é apenas mover em comparação com a forma como foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsiderar colocando a ordem. Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você vai desenvolver uma boa idéia de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume. Lembre-se sempre que as entradas breakout são normalmente acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de sua perda stop leva em conta a volatilidade adicionada e ajustar os níveis de stop loss em conformidade. Boa sorte em sua negociação Roger Scott Senior treinador Market Geeks. May 30, 2017 5:00 4 comentários Views: 1618 O objetivo desta pesquisa é encontrar vários set-ups e estratégias de saída que poderia ser usado para a negociação das fugas de intervalo de abertura . Os intervalos de tempo que vamos observar são intervalos de abertura de 10 min, 15 min e 30 min. Vamos concentrar a nossa atenção nos mercados de futuros muito líquidos, em particular, vamos analisar os futuros SampP500. Gostaríamos de encorajá-lo como leitor a participar da discussão e compartilhar seus conhecimentos e / ou idéias sobre a abertura de sistemas de negociação de intervalo. Nossa pesquisa é focada em um princípio de negociação popular chamado abertura breakout gama. Definimos essa faixa como as primeiras n-barras de minutos de um dia de negociação. Não é o mercado de futuros eletrônico comercial quase 24 horas por dia Sim, mas usamos o horário de abertura NYSE 9:30 a. m. ET. A lógica por trás disso é quando o mercado NYSE abre temos o maior volume de negociação, especialmente durante os primeiros 15 minutos de negociação. O que torna o intervalo de abertura um conceito comercial importante é como o que dissemos, o volume eo fato de que os comerciantes agem em resposta a notícias recentes. O fato de que notícias econômicas importantes são freqüentemente anunciadas às 10:00 da manhã torna ainda mais significativo. A multidão de negociação toma posições antes que as notícias econômicas sejam anunciadas e não no momento em que suas anunciadas. Alguns analistas ainda afirmam que cerca de 35 do tempo, o alto ou o baixo do dia ocorrem dentro dos primeiros 30 minutos de negociação. Nossa análise mostrará se esse argumento é verdade. O objetivo é identificar possíveis set-ups e saídas que podem nos ajudar a melhorar o sistema de abertura de breakout. Os set-ups testados incluem picos de volume, tempo e volatilidade. As estratégias de entrada e saída testadas serão analisadas e explicadas. Como sobre preço e volume Um indicador muito importante é volume. Portanto, devemos analisar o volume também e adicioná-lo ao nosso arsenal de negociação. A razão pela qual você deve usá-lo é que o volume alto é uma indicação de alto compromisso com uma posição. O oposto também é verdade, se os aumentos de preços em baixo volume que indica que o preço é susceptível de retraçar. Para uma melhor compreensão do volume de negociação em um determinado dia, usaremos um Indicador de Índice de Volume Estocástico (compare o volume hoje com o volume dos últimos dias de negociação). O valor atual é expresso como uma porcentagem entre o mais baixo eo mais alto que foi sobre o número X anterior de barras. Os números estarão entre 0 (quando no mais baixo) e 100 (quando no mais alto). Calculamos o valor usando o fechamento de cada barra. Quando feito corretamente deve se parecer com isto: Ao olhar para o gráfico de exemplo acima você já pode ver por que o intervalo de abertura é tão importante. O volume mais alto é entre as 9:30 e as 10:30 da manhã. Depois disso, seca e temos um pico mais antes do encerramento da sessão de negociação às 15:45 até às 16:00. Todos os dias tem o mesmo jogo. Para analisar o intervalo de abertura temos que entender a dinâmica por trás dele. É o período de tempo com alta volatilidade e alto volume porque os comerciantes tiveram tempo para analisar os movimentos de preços anteriores dias de negociação. Se a direção de tendência de um dia de negociação for determinada pelas duas primeiras barras da faixa de abertura, não seria útil comparar o último dia de negociação ea abertura do dia de negociação atual para ver se temos um intervalo de abertura A suposição é que Um dia gap-up deve aumentar ainda mais a nossa confiança ao negociar a faixa de abertura. Um gap-up diz-nos os comerciantes já estão indo muito tempo e tivemos um monte de encomendas não preenchidas no dia anterior, que são executados na abertura. Isso ainda sustenta uma tendência de alta. Vamos ver se esta suposição está correta. O percentual de vitórias é baixo, mas a Relação de Pagamento de 3.50 parece promissora. Você se lembra do que tentamos provar 35 do tempo, o alto ou o baixo do dia ocorrem dentro dos primeiros 30 minutos de negociação e dita a direção da tendência para o resto do dia. Olhando para os resultados dos nossos testes, estamos bastante próximos. Nossos resultados indicam que em cerca de 30 vezes o intervalo de abertura dita a direção da tendência para o resto do dia. Obviamente, os resultados podem ser melhorados ajustando nossa técnica de saída. Por agora, fomos com a regra de saída, saída no mercado próximo por causa da simplicidade. Quando analisamos os resultados de negociação por dia de negociação do mês temos os ganhos mais fortes durante a primeira semana do mês. Por que o que sabemos do mundo da banca de investimento (na Europa) é o fato de que as companhias de seguros e fundos têm um fluxo de caixa durante os últimos dias do mês e eles investem o novo dinheiro dentro dos primeiros cinco dias de negociação do mês subseqüente. Esta é apenas a nossa interpretação. Se você tem outra pista ou uma explicação melhor, estamos curiosos para ler seus comentários. E se nós testarmos apenas o breakout sem o dia gap-up Estratégia regras são as mesmas acima com a isenção de que não precisamos de um dia gap-up para entrar no comércio. A porcentagem total vem para baixo a 25.7 que não é uma diferença grande. A porcentagem de retorno de 49,6 é menor, o que pode ser explicado pelo fato de termos entrado 98 operações mais do que com o set-up anterior ea volatilidade geral nos dias de negociação sem diferença é ligeiramente inferior. O Kelly Pct. É 3,03 que é muito baixo. Adicionando o gap de abertura do mercado como um set-up adicional para a nossa entrada de comércio melhora o Kelly Pct. A 7,90. Quando as regras de gestão de dinheiro são aplicadas à estratégia de negociação, o resultado final de nosso alfa aumenta tremendamente. Sim, a combinação de set-ups pode ser interminável eo processo de design de sistema bem sucedido é cansativo. É por isso que você deve usar os passos acima ao desenvolver sua estratégia de negociação e ao tentar encontrar um bom set-up você deve aplicar algum senso comum. Nós não podemos testar tudo para você, mas vamos dar-lhe algumas informações sobre como você pode vir acima com alguns set-ups úteis eo que você deve testar / analisar. Volume durante a hora específica do dia Volatilidade durante a hora específica do dia Correlação com outros mercados ETF (ponderação do setor do SampP 500, o que produz os maiores movimentos, quais setores têm o maior impacto no SampP 500) Análise Intermercados T-Bond Velocidade Da mudança de preço Dia de negociação anterior Dia de negociação da semana Semana de negociação do mês Como já mostramos os dados de ontem8217s (fechamento do dia de negociação e dia seguinte) tem um efeito na direção da tendência para o dia de negociação seguinte ea volatilidade. Os sistemas de fuga de faixas de abertura são influenciados pelos movimentos de preços de ontem. Os desequilíbrios comerciais podem ocorrer o que influencia a faixa de fuga do próximo dia de negociação. Usamos os dados de ontem simplesmente comparando-os com o dia subseqüente para ver se há alguma diferença de preço e em que medida ela influencia a direção da tendência. Volume Como mencionado antes é uma peça importante do quebra-cabeça. Grande volume sustenta a força da tendência. Ele confirma a ação de preço. Sim, nem sempre temos um padrão claro, mas é por isso que você deve comparar o volume atual em relação ao volume do dia anterior. Faça uso de nosso indicador e tentar encontrar o set-up ideal para o mercado que você está planejando para o comércio. Por exemplo, pegue a entrada de abertura da faixa de abertura se o volume for 10 maior do que o volume médio das últimas X barras. Além de entradas de volume também pode ser usado para identificar o apoio e pontos de resistência. Saída ATR Ratchet Para o teste de estratégia a seguir vamos implementar uma técnica de saída mais sofisticada. A técnica de saída foi originalmente desenvolvida para um fundo administrado pela Tan LeBeau LLC. A estratégia de saída é baseada na faixa média de verdade. A idéia por trás dele é escolher pontos de partida lógicos e, em seguida, adicionar unidades de ATR ao ponto de partida para produzir uma parada de arrasto que se move consistentemente maior adaptando-se a mudanças na volatilidade. A vantagem do ATR Ratchet é que ele sai rapidamente da posição e é apropriado para mudanças na volatilidade. Ele nos permite bloquear o lucro mais rápido do que com outros métodos de parada. Exemplo da estratégia: Depois que o comércio atingiu uma meta de lucro de pelo menos um ATR ou mais, nós escolhemos um ponto baixo recente, como o mais baixo baixo das últimas 15 barras. Em seguida, adicionamos alguma pequena unidade de ATR (0,10 ATR, por exemplo) para esse ponto baixo para cada barra no comércio. Se estivermos no comércio por 15 barras, multiplicamos 0,10 ATRs por 15 e adicionamos 1,5 ATR resultante ao ponto de partida. Após 30 barras no comércio nós estaríamos adicionando agora 3 ATRs ao mais baixo baixo das últimas 15 barras. A saída deve ser utilizada após atingir um nível mínimo de rentabilidade, uma vez que esta paragem está a evoluir muito rapidamente. O ATR começa lento e move-se para cima constantemente cada barra porque nós estamos adicionando uma unidade pequena de ATR para cada barra no comércio. O ponto de partida a partir do qual a parada está sendo calculada (as 15 barras baixas em nosso exemplo) também se move para cima, enquanto o mercado está indo na direção certa. Portanto, agora temos um número cada vez maior de unidades de ATR sendo adicionado a um constante aumento de 10 dias de baixa. Cada vez que o baixo de 15 bar aumenta o ATR Ratchet move-se mais alto assim nós tipicamente temos um aumento pequeno mas constante no batente diário seguido por saltos muito maiores como os movimentos de 15-bar baixos mais elevados. É importante enfatizar que estamos constantemente adicionando a nossa aceleração para cada barra para um ponto de partida para cima que produz uma característica única aceleração dupla para esta saída. Temos uma parada crescente que está sendo acelerada por tempo e preço. Quando o comércio faz um bom lucro executar o ATR move-se muito rápido. Por exemplo, 5 ou 10 de uma média de 15 bares de intervalo verdadeiro multiplicado pelo número de barras que o comércio foi aberto irá mover a parada muito mais rápido do que você poderia esperar. Uma característica do ATR é que você pode iniciá-lo em qualquer ponto. Em um nível de suporte, a entrada de comércio ou escolher um ponto baixo como a menor baixa das últimas barras X. Se você quiser manter as coisas simples você iniciar o ATR Ratchet em algo como 2 ATR abaixo do preço de entrada que faria o ponto de partida fixo. Nesse caso, o ATR Ratchet subirá apenas como resultado de acumular mais tempo. Como uma regra de ouro esta técnica de saída só deve ser usado depois de atingir uma certa quantidade de lucro. O comprimento que usamos para a média das faixas é crucial, se quisermos que o ATR seja altamente responsivo em uma estratégia de negociação intraday você deve usar um comprimento curto para a média. Existem muitas variações possíveis aqui. A melhor abordagem é codificar o ATR Ratchet e plotá-lo em um gráfico para ter uma idéia do seu comportamento. Isso permitirá que você encontre as melhores variáveis ​​possíveis. Otimização de parâmetros Agora, antes de avançarmos para o projeto de estratégia, queremos otimizar os indicadores primeiro. Uma advertência aqui, evitar otimização. Quando olhamos para uma configuração sólida, tomamos esses valores dando resultados sólidos e sem saltos nos dados. Por exemplo, depois de otimizar nosso Indicador de Índice de Volume Estocástico, obtemos os seguintes resultados hipotéticos: Agora, quando olhamos para os resultados que valores para nosso Indicador devemos escolher No.10 para a configuração dada, obtemos 110 em ganhos. NÃO No.10 é a resposta errada. Uma pequena mudança no nível de índice e período de lookback nos dá um grande desvio de ganhos que variam de -15 a 110. Isso pode ser aleatório e está nos empurrando para a direita na direção que não queremos ir. Agora dê uma olhada novamente. E quanto aos resultados do No. 3 ao No. 7, temos um pequeno desvio variando de 40 a 53 e sem saltos súbitos no conjunto de dados. Nós escolhemos um valor em algum lugar entre o que significa No.5. É esta a melhor resposta possível Novamente, encontrar o melhor possível é sobre a otimização. Nosso objetivo é encontrar uma configuração sólida e consistente com resultados consistentes. Queremos encontrar o conjunto certo de variáveis ​​possíveis e não uma variável exata. Às vezes não é tão fácil como na tabela acima. Nesses casos iniciar simples e basta ter um olhar para o gráfico e ter uma idéia de como o indicador se comporta em diferentes níveis. Negociação não é uma ciência exata como alguns comerciantes querem que seja e às vezes você precisa seguir sua intuição e confiar em sua experiência. Aqui estão os resultados depois de otimizar o indicador do Índice de Volume Estocástico. Como você pode ver não é tão fácil devido à maior quantidade de dados que temos. Utilizamos um valor de índice entre 0 e 20 para o breakout e um período de retrocesso de 86 barras (período de barra de 10 min). Nosso próximo passo é aperfeiçoar a estratégia e usar o ATR Ratchet para a técnica de saída. Estratégia de otimização Antes de avançarmos para o real backesting e otimização de estratégias, vamos resumir nossas regras de negociação até agora. Estamos à procura de uma fuga durante a faixa de abertura e um nível de índice de volume entre 0 e 20 com um salto súbito de preços acima da faixa de abertura para uma montagem de alta. Também vamos testar a estratégia para a entrada longa em dias gap-up. Depois de definir essas regras de estratégia, podemos implementar o ATR Ratchet e melhorar ainda mais nossos resultados. Resultados da Estratégia Final Somente Longo: Pesquisa Mais Avançada Existem muitas direções que podem ser tomadas para o desenvolvimento deste conceito de negociação. A otimização de parâmetros como o ATR Ratchet é definitivamente uma técnica de saída para ser mais estudada e deixa espaço para melhorias. Ele também mostra que a saída da estratégia de negociação é mais importante do que as regras de entrada como os nossos resultados de teste, incluindo o ATR Ratchet mostraram. O período de barra escolhido para a fuga de intervalo de abertura e os métodos de saída de fuga usados ​​pode fazer uma grande diferença. Outras otimizações podem ser feitas selecionando as melhores entradas e saídas para determinados dias da semana e níveis de volatilidade (VIX). 8212 por Marko Frzop do blog miltonfmr System Trader Success Contributor Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente envolvidos em análises técnicas ou quantitativas. Eles desejam compartilhar suas histórias, insights e descobre em System Trader Sucesso e espero fazer de você um comerciante de sistema melhor. Entre em contato conosco se você gostaria de ser um autor colaborador e compartilhar sua mensagem com o mundo. 5 de junho de 2017 4:02 pm Estou um pouco incerto de como você está definindo o Indicador de Índice de Volume Estocástico. Você pode calculá-lo como: Índice de Volume Estocástico Bruto (MyVolume 8211 LowV) / (HighestV 8211 HighestV) onde MyVolume é o volume da barra de 10 minutos atual, HighestV é o menor volume das últimas x barras e HighestV é o maior volume de As últimas x barras. Os bares são bares de preço de 10 minutos. Então, você poderia obter (Stochastic Volume Index Indicator) Índice de Volume estocástico bruto suavizado É isso que você está sugerindo 10 de junho de 2017 5:45 pm Hmmm. 68k drawdown com comércio médio 1300 não negociável. 8 de setembro de 2017 6:20 pm (Máxima baixa 8211 Máxima baixa) / (Máxima alta 8211 Menor Baixa) 100 Menor Baixa A menor mínima para o período de look-back definido pelo usuário Maior Alta A mais alta alta para o período de look-back definido pelo usuário . Faça o período de look-back ajustável dependendo dos níveis atuais de volatilidade (hv, iv).