Moving average trading strategies

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Como usar as médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir a tendência e, em segundo lugar, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso por conta própria um dia quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas apenas quando a 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele sempre vai mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - e não quando estão em um intervalo de negociação. Quando uma ação (ou o próprio mercado) torna-se desleixada, então você pode ignorar as médias móveis - elas não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas.): A 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, as unidades populacionais não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer, Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter a linha própria. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel 200 período. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente reverterá. Novas estratégias de média móvel O que é uma média móvel. Uma média móvel é o valor médio dos dados de ação de preços compilados durante um período de tempo específico. Normalmente, a média móvel vem na forma de indicadores que são usados ​​para elaborar a tendência de um ativo. Em outras palavras, as médias móveis podem ser usadas para verificar a ação de preço de um par de moedas vai subir ou descer. Se você verificar sua plataforma MT4 em Forex4you. Ver-se-á claramente que a média móvel é classificada entre os indicadores TREND. As médias móveis permitem ao comerciante alguma flexibilidade porque é possível usá-las para escolher quais pontos de dados e períodos de tempo para construí-los com. Por exemplo, você pode optar por usar o ponto aberto, alto, baixo, fechado ou médio de um intervalo de negociação e, em seguida, estudar essa média móvel ao longo de um período de tempo, variando de dados de carrapatos a dados de preços mensais ou mais. Existem vários tipos de médias móveis. No entanto, os tipos mais comuns de médias móveis listadas em plataformas de varejo forex são as médias móveis simples, exponenciais, ponderadas e suaves. Estes são os que vamos nos concentrar para os fins deste artigo. O instantâneo acima mostra como traçar três médias móveis em um gráfico horário para EURJPY. As três médias móveis são média móvel ponderada de 10 períodos, média móvel exponencial de 10 períodos e média móvel simples de 10 períodos. Estas médias móveis são representadas com as linhas azuis, vermelhas e douradas respectivamente. As três médias móveis geralmente carregam pesos diferentes de acordo com os dados em que eles são normalmente baseados. Isso terá uma influência sobre o que médias móveis o comerciante vai usar quando se considera uma decisão comercial. Sem entrar em uma discussão longa da matemática por trás dessas médias móveis, a média móvel exponencial ea média móvel ponderada tendem a colocar mais ênfase nos dados mais recentes, enquanto a média móvel simples coloca ênfase igual em dados históricos e recentes. Para fins de negociação, descobrimos que a média móvel simples produz os melhores sinais devido ao seu equilíbrio no uso de dados históricos e recentes. Muitas das estratégias que discutimos aqui foram baseadas nas médias móveis simples. Os exemplos a serem utilizados neste artigo, portanto, colocar o foco máximo sobre a média móvel simples de 10 períodos. A maioria dos sinais comerciais baseados na média móvel não se baseiam no uso de um único período de tempo. Em vez disso, faz mais sentido combinar duas ou mesmo três médias móveis de diferentes períodos de tempo. Isso geralmente é feito para filtragem e confirmação. Com isso em mente, vamos olhar para algumas estratégias de média móvel que fazem uso de múltiplas médias móveis período de tempo. 1. O Sistema de Crossover Médio em Movimento Duplo Observe o título eo uso das palavras dual e crossover. Isso nos dá uma pista sobre toda a essência do sistema que está sendo discutido. Ao criar um sistema de negociação usando médias móveis, o uso de uma abordagem de cruzamento de média móvel dupla, como ilustrado no instantâneo abaixo, é geralmente um bom ponto de partida. O sistema implica o uso de duas médias móveis, normalmente uma média móvel de período mais curto e mais longo, e então usa a cruz da média móvel de movimento mais rápido, mais curto, acima ou abaixo da média móvel mais longa / mais lenta para confirmar uma direção de tendência. Nesta representação, usamos uma média móvel simples de 5 períodos e uma média móvel simples de 10 períodos. São representados com uma linha azul fina e uma linha preta grossa respectivamente. Neste exemplo, vemos que a média móvel de 5 períodos atravessou a média móvel de 10 períodos várias vezes, mas há momentos-chave em que o crossover foi acompanhado por uma tendência de aumento e uma tendência de queda (no início e no final de O intervalo de tempo no gráfico). Os períodos de crossover são indicados pelas setas vermelhas para a desvantagem e setas verdes para a parte superior. Estas setas vermelhas nos dizem que a média móvel simples de 5 períodos cruzou abaixo da média móvel simples de 10 períodos ea seta verde mostra que a movimentação simples de 5 períodos cruzou a média móvel simples de 10 períodos para a parte superior. Olhando para o mesmo gráfico de novo, mas com alguma ênfase na área circundada, podemos ver que os sinais produzidos pelo sistema de média móvel simples cruzada crossover pode criar alguns problemas, que neste caso é a entrega de sinais, quando na verdade, o mercado vai acabar Up indo em nenhuma parte por causa de seu status de alcance-limitado naquele momento particular. Então, antes de você ver que crossover e pensar para si mesmo que uma chance veio para fazer toneladas de dinheiro, pense novamente. Não só essas situações de intervalo ocorrem para arruinar o partido, mas você também precisa perceber que as médias móveis têm um grande inconveniente: médias móveis são indicadores de atraso. Eles tendem a atrasar o mercado, pelo que no momento em que a média móvel tem mostrado um sinal, é provavelmente demasiado tarde para entrar, e você pode então encontrar-se trancado no mercado lateral ou um mercado onde não há tendência, que é mostrado No círculo preto. A fim impedir tais ocorrências de arruinar seu comércio ao usar um sistema cruzado de movimentação simples simples dobro, há algumas aproximações que você pode desdobrar. Estes são os seguintes: Primeiro, selecione o par de moedas que você está interessado em negociação, bem como o período de tempo que você quer estudar. Isto poderia ser, por exemplo, EURUSD em um gráfico diário. O segundo é selecionar um período de tempo sem um viés de tendência. Isso é feito assegurando-se de que o período de tempo a ser testado contenha uma seção de tendência e uma seção não tendência. A eliminação do viés de tendências ajuda você a obter resultados precisos em seus testes. Realizar uma otimização para identificar quais parâmetros de média móvel são os melhores para usar. Depois de concluir essas etapas, examine um período de tempo totalmente diferente para ver se os resultados obtidos podem ser replicados. Você pode optar por selecionar um período de tempo de alguns anos para trás para confirmar que os resultados que você obteve é ​​algo que é evergreen e pode ser usado com confiança em alguns meses ou mesmo anos. Esta etapa é extremamente importante. Em ciência, não é incomum realizar estudos de duplo-cego. Isto é o que este passo procura imitar. No forex pode chamá-lo de teste de dados fora da amostra. Esta é a única maneira de determinar se os resultados de suas otimizações podem resistir ao teste do tempo como um sistema de negociação mecânico viável. Você não quer obter resultados que só vai durar algumas semanas e, em seguida, tornar-se inútil para sempre. 2. Sistema de canal de preço médio móvel O sistema de cruzamento de média móvel dupla tem um número de inconvenientes, o principal deles é a propensão do sistema a sofrer whipsaws. É por isso que é necessário criar um sistema para contrariar esta situação. Uma maneira de superar whipsaws ou sinais falsos gerados com um sistema de cruzamento de média móvel dupla é através da implantação de um sistema de canal de preço médio móvel. Isso envolverá o uso do indicador de média móvel com uma periodicidade de 20, e aplicado separadamente ao alto e também ao baixo do preço. A média móvel usada neste caso é uma média móvel simples de 20 períodos do preço alto, que é a linha preta mais alta no instantâneo abaixo, bem como a média móvel simples de 20 períodos do preço baixo, que é a média móvel Linha preta mais baixa. O canal de preço médio móvel é o espaço entre as duas linhas pretas, enquanto a linha azul é uma média móvel simples de 5 períodos do preço de fechamento. Os sinais de compra e venda mostrados no instantâneo são marcados com as setas correspondentes: setas verdes para um sinal de compra e setas vermelhas para um sinal de venda. Um sinal de compra é visto quando a média móvel simples de 5 períodos do fechamento, ou a linha azul, cruza acima da linha de limite superior do canal de preço médio móvel. Um sinal de venda é gerado quando a linha azul cruza abaixo da linha inferior, representada pela média móvel simples de 20 períodos da baixa. Podemos ver que o uso de um canal de preços irá reduzir drasticamente o número de whipsaws que são vistos com o sistema de cruzamento de média móvel dupla, porque cria um filtro muito mais apertado para configurações que o par de moedas deve passar. Criando obstáculos mais significativos para a ação de preço superar antes da geração de um sinal comercial, menos sinais são gerados, mas esses sinais são muito mais precisos. Normalmente é melhor ter sinais mais precisos, que são menos numerosos, do que ter tantos sinais gerados, mas com uma grande porcentagem de sinais falsos que levaria a perdas em comércios. Se uma escolha for feita entre um sistema de cruzamento de média móvel dupla e o sistema de canal de preço médio móvel, as probabilidades favoreceriam o sistema de canais de preço devido à sua superioridade na detecção de áreas de suporte e resistência, de onde se espera que ocorram inversões de tendência . Uma nota de cautela. É importante lembrar que os pares de moedas não se comportam da mesma maneira. Portanto, o que pode funcionar muito bem para o EURUSD pode não funcionar necessariamente para o EURJPY. Isso deve ser mantido em mente ao criar um sistema de negociação mecânica usando qualquer uma das configurações de média móvel descritas acima. Não há balas mágicas, e é melhor testar e otimizar configurações para cada configuração em todos os pares de moedas que você está interessado em negociação. 3. Estratégia de Combinação: Média Móvel Crossover Moving Price Price Médio Para obter resultados ainda mais superiores, o comerciante pode decidir usar uma estratégia de combinação, em que o cruzamento de média móvel e as técnicas de canal de preço médio móvel são combinados. Esta estratégia é demonstrada no instantâneo abaixo: O sistema de canal de preço é mostrado em um gráfico de uma hora de AUDJPY. As setas verdes identificam quando a linha azul cruza a média móvel de 20 períodos da linha mais alta, que é uma média móvel simples de 20 períodos do preço alto. As setas vermelhas indicam uma cruz abaixo da média móvel simples de 20 períodos do preço baixo. Os diamantes indicam quando a média móvel de 5 períodos cruzou abaixo do período de 10. O elemento essencial da estratégia é combinar o melhor dos dois sistemas de média móvel que foram descritos acima em um. O objetivo final é obter o melhor dos dois mundos. B) Consegue saídas rápidas para não desistir grandes pedaços de seus lucros não realizados de volta ao mercado, usando o duplo movimento Sistema crossover médio. As médias móveis mais populares Com tantos períodos de tempo para escolher, quais configurações são consideradas o padrão-ouro quando se utilizam médias móveis para forex trading Uma das mais populares definições de média móvel cruzamento dual usado no mundo é a combinação do período de 50 Média móvel simples do fechamento e uma média móvel simples de 200 períodos do fechamento. Esta configuração funciona melhor no gráfico diário devido à duração do período de tempo utilizado para definir as médias móveis. O instantâneo acima é o gráfico diário do USDCAD e exibe um exemplo de quando a média móvel de 200 períodos forneceu suporte, enquanto a média móvel de 50 períodos forneceu resistência (circundada na linha azul). No entanto, as configurações funcionam melhor para ações e menos para moedas. Uma vez que a negociação forex é o nosso foco aqui, vamos usar as configurações que foram mostrados para trabalhar para as moedas, que é o 13-e as médias 26-período móvel em tandem, bem como o 100 SMA a ser usado como o suporte / resistência filtro. A estratégia abaixo mostra um sistema cruzado usando uma média móvel simples de 13 semanas e 26 semanas do fechamento em um gráfico de moeda, com o suporte e resistência para os negócios fornecidos pelo 100 SMA. Como este trabalho Estaremos à procura de entradas longas quando o preço estiver acima dos 100 SMA, procurando um salto sobre este SMA quando a cruz do 13SMA acima do 26SMA ocorreu. O MACD codificado por cores pode ser usado como uma confirmação para o comércio. Vamos usar o tempo diário para este comércio. O gráfico diário mostra uma atividade de dias em candlestick. Isto significa que um comerciante deve prestar atenção à gestão de risco como paradas utilizadas será equivalente ao intervalo intraday de algumas das moedas (até 100 pips ou mais). Isso significa, portanto, que os comerciantes que usam esta estratégia devem ser um pouco mais paciente como o comércio vai demorar dias para jogar totalmente fora. Qualquer par de moedas pode ser usado para trocar esta estratégia. Indicadores Necessários Histograma MACD codificado por cores Média simples simples de 13 semanas (13SMA) Média móvel simples de 26 semanas (26SMA) Média móvel simples de 100 semanas (100SMA) Entrada Longa O trader deve entrar muito tempo no ativo se: Quando os cruzamentos 13SMA Acima do 26SMA para o lado positivo. O preço está acima de 100 SMA, ou idealmente, salta fora dele. O MACD codificado por cores é de cor azul. O Stop Loss para a entrada longa deve ser definido para cerca de 10 8211 15 pips abaixo do candelabro de entrada. A fim de obter lucros para este comércio, a meta de lucro pode ser localizada nas seguintes condições: se a SMA 13 realiza uma cruz inversa de acima da 26SMA para a desvantagem. Abaixo de 100 SMA 2X ou 3X o stop loss. Exemplo de Gráfico: Olhe este gráfico para o AUDJPY. Este é um gráfico diário que combina os cenários para configurações de ordem longa e curta. Entrada curta Uma configuração de entrada curta é visto há uma cruz correspondente da 13SMA sobre a 26SMA para a desvantagem ao mesmo tempo que o histograma MACD é vermelho na cor eo preço está sendo resistido fora da 100SMA. O comerciante pode então tomar a posição curta, como mostrado pela área circundada vermelho, e tirar proveito da seguinte forma: ter lucro na área onde o MACD muda de cor. Tirar proveito na área onde a ação de preço atinge um nível de resistência, como caracterizada por novos baixos feitos por várias velas. Entrada longa A configuração de entrada longa é mostrada por uma cruz do 13SMA sobre o 26SMA para a parte superior, ao mesmo tempo em que o histograma do MACD ficou azul e o preço está saltando do 100SMA. As metas de lucro podem ser definidas ao mesmo tempo em que ocorre o cruzamento inverso do 13SMA no 26SMA, ou com a resistência de preço. Sobre o Autor Dankra é um comerciante de forex que tem jogado os mercados por 7 anos. Ele também negocia opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4. Posts Relacionados 5 de agosto de 2017, 12: 08: GMT 0 25 de junho de 2017, 22: 13: GMT 0 30 de abril de 2017, 18: 31: GMT 0